Monte Carlo — pon a prueba tu estrategia en 1 000 futuros
Qué hace la simulación, cómo calcula exactamente, y cómo leer el gráfico de dispersión, la tabla de percentiles y Kelly.
Backtesting → Monte-Carlo responde a la pregunta que tu backtest no puede zanjar: «¿mi resultado fue habilidad o un golpe de suerte?» Un backtest es una muestra única — un solo orden posible de ganancias y pérdidas. Monte Carlo toma las probabilidades detrás de esa muestra y las reproduce en mil futuros independientes: ves todo el rango de lo que tu estrategia puede producir — incluidos los escenarios que duelen.
1 · Describe tu estrategia — en número de operaciones, no por sensaciones
- Número total de operaciones del backtest — el tamaño de tu muestra.
- TP / BE / SL — cuántas de esas operaciones tocaron el take-profit, quedaron en tablas o saltaron el stop. Las tres deben cuadrar con el total: el control se pone verde cuando el reparto es exacto.
- R medio ganador / perdedor — lo que paga una ganadora y lo que cuesta una perdedora, en unidades de riesgo. 2 y 1: las ganadoras hacen +2R de media, las perdedoras −1R.
Bajo los campos, Axel muestra un intervalo de confianza al 95 % sobre tu tasa de TP: con 200 operaciones y un 50 % de acierto, tu tasa real probablemente esté entre 43 % y 57 %. Cuanto más pequeña la muestra, más ancha la banda — y menos demuestra tu backtest.
2 · Cuenta y riesgo — donde la ruina se vuelve real
- Cuenta live — una trayectoria se arruina cuando su equidad toca cero.
- Prop firm — introduce el drawdown máximo permitido de la firma (ej. 10 %): una trayectoria se quema en cuanto la equidad toca ese suelo.
3 · Lo que el simulador calcula realmente
La apuesta es fija en dólares: 1R = tu riesgo % × el capital inicial (sin compounding — el tamaño no crece con el saldo). Después, cada operación simulada es un sorteo aleatorio con tus probabilidades exactas:
| Resultado | Probabilidad | La equidad se mueve |
|---|---|---|
| Take-profit | TP ÷ total | + R ganador × apuesta |
| Break-even | BE ÷ total | 0 |
| Stop-loss | SL ÷ total | − R perdedor × apuesta |
Una trayectoria = ese sorteo repetido sobre el número de operaciones futuras elegido. Una simulación = hasta 5 000 trayectorias. Todo lo que ves en pantalla — mediana, percentiles, drawdowns, ruina — se lee directamente de esas trayectorias. Los resultados se recalculan en vivo mientras escribes; ⟳ Repetir el sorteo tira un nuevo juego de futuros con los mismos parámetros.
4 · Leer el gráfico de dispersión
120 de los futuros simulados (el abanico fino), con las bandas de percentiles calculadas sobre todos.
- El abanico — cada trazo tenue es un futuro simulado completo, dibujado en % del capital inicial.
- P50 (grueso) — la mediana: en cada número de operación, la mitad de los futuros está por encima de esta línea y la otra mitad por debajo.
- P25 / P75 — la mitad central de los resultados vive entre estas dos líneas.
- P5 / P95 (punteados) — las colas: solo 1 futuro de cada 20 termina bajo P5, o por encima de P95.
- Línea roja discontinua — el suelo de ruina (cero, o el límite de drawdown de la prop). Las trayectorias que lo tocan se aplanan ahí.
El subtítulo sobre el gráfico muestra siempre los parámetros efectivos del cálculo — un campo vacío o fuera de rango nunca puede cambiar los resultados en silencio.
5 · El histograma y la tabla de percentiles
El histograma es la misma información llevada a la línea de meta: la distribución de los P&L finales de todas las simulaciones.
En la tabla de percentiles, el % de la izquierda se lee: «esa proporción de simulaciones termina por debajo de este valor.» Dos filas más muestran la peor y la mejor simulación realmente sorteadas — los extremos reales, no percentiles. Fíjate: con una ventaja sólida y un riesgo razonable, incluso la peor simulación puede acabar en verde: no es un error, así es una ventaja real a lo largo de 1 000 futuros. Sube el riesgo y vigila la fila ☠.
6 · Kelly — cuánto puede cargar tu ventaja
El criterio de Kelly estima el riesgo por operación que maximiza el crecimiento a largo plazo: f* = p − (1 − p) ÷ b, donde p es tu probabilidad de ganar entre las operaciones decididas (los break-even no cuentan) y b tu ratio R ganador/perdedor. El Kelly completo es un techo teórico con drawdowns brutales — por eso la tarjeta destaca el Half-Kelly y muestra una insignia que sitúa tu riesgo respecto a esos niveles.
7 · Límites honestos
- Apuesta fija — sin compounding. Mantiene los sorteos comparables; tu curva real diferirá si escalas el tamaño con el saldo.
- Operaciones independientes — el modelo asume que cada operación tiene las mismas probabilidades, independientemente de la anterior. Sin cambios de régimen, sin tilt, sin días de noticias.
- Garbage in, garbage out — la simulación vale exactamente lo que valen los números de backtest que le das. El intervalo de confianza está ahí para recordártelo.
Monte Carlo no predice tu futuro — muestra el rango de futuros que tu ventaja actual hace posibles. Si el percentil 5 de ese rango sigue cabiendo en tu tolerancia al riesgo, tu tamaño de posición es el correcto.