Monte Carlo — teste ta stratégie sur 1 000 futurs
Ce que fait la simulation, comment elle calcule exactement, et comment lire le graphique de dispersion, la table des percentiles et Kelly.
Backtesting → Monte-Carlo répond à la question que ton backtest ne peut pas trancher : « mon résultat, c'était du talent ou un coup de chance ? » Un backtest est un échantillon unique — un seul ordre possible des gains et des pertes. Monte Carlo prend les probabilités derrière cet échantillon et les rejoue sur mille futurs indépendants : tu vois toute l'étendue de ce que ta stratégie peut produire — y compris les scénarios qui font mal.
1 · Décris ta stratégie — en nombre de trades, pas au ressenti
- Nombre total de trades du backtest — la taille de ton échantillon.
- TP / BE / SL — combien de ces trades ont touché le take-profit, fini à l'équilibre, ou pris le stop. Les trois doivent tomber juste sur le total : le contrôle passe au vert quand la répartition est exacte.
- R moyen gagnant / perdant — ce que paie un gagnant et ce que coûte un perdant, en unités de risque. 2 et 1 : les gagnants font +2R en moyenne, les perdants −1R.
Sous les champs, Axel affiche un intervalle de confiance à 95 % sur ton taux de TP : avec 200 trades et 50 % de réussite, ton vrai taux se situe probablement entre 43 % et 57 %. Plus l'échantillon est petit, plus la fourchette est large — et moins ton backtest prouve quelque chose.
2 · Compte & risque — là où la ruine devient réelle
- Compte live — une trajectoire est ruinée quand son équité touche zéro.
- Prop firm — saisis le max drawdown autorisé de la firme (ex. 10 %) : une trajectoire est grillée dès que l'équité touche ce plancher.
3 · Ce que le simulateur calcule vraiment
La mise est fixe en dollars : 1R = ton risque % × le capital de départ (pas de compounding — la taille ne grossit pas avec le solde). Ensuite, chaque trade simulé est un tirage aléatoire avec tes probabilités exactes :
| Issue | Probabilité | L'équité bouge de |
|---|---|---|
| Take-profit | TP ÷ total | + R gagnant × mise |
| Break-even | BE ÷ total | 0 |
| Stop-loss | SL ÷ total | − R perdant × mise |
Une trajectoire = ce tirage répété sur le nombre de trades futurs choisi. Une simulation = jusqu'à 5 000 trajectoires. Tout ce qui est à l'écran — médiane, percentiles, drawdowns, ruine — est simplement lu sur ces trajectoires. Les résultats se recalculent en direct pendant la saisie ; ⟳ Relancer le tirage tire un nouveau jeu de futurs avec les mêmes paramètres.
4 · Lire le graphique de dispersion
120 des futurs simulés (l'éventail fin), avec les bandes de percentiles calculées sur tous.
- L'éventail — chaque trait léger est un futur simulé complet, tracé en % du capital de départ.
- P50 (épais) — la médiane : à chaque numéro de trade, la moitié des futurs est au-dessus de cette ligne, l'autre en dessous.
- P25 / P75 — la moitié centrale des issues vit entre ces deux lignes.
- P5 / P95 (pointillés) — les queues : seul 1 futur sur 20 finit sous P5, ou au-dessus de P95.
- Ligne rouge pointillée — le plancher de ruine (zéro, ou la limite de drawdown prop). Les trajectoires qui le touchent s'y aplatissent.
Le sous-titre au-dessus du graphique montre toujours les paramètres effectifs du calcul — un champ vide ou hors bornes ne peut jamais changer les résultats en silence.
5 · L'histogramme et la table des percentiles
L'histogramme est la même information ramenée à la ligne d'arrivée : la distribution des P&L finaux de toutes les simulations.
Dans la table des percentiles, le % de gauche se lit : « cette part des simulations finit sous cette valeur. » Deux lignes de plus montrent la pire et la meilleure simulation réellement tirées — les vrais extrêmes, pas des percentiles. Note qu'avec un edge solide et un risque raisonnable, même la pire simulation peut finir dans le vert : ce n'est pas un bug, c'est à ça que ressemble un vrai edge sur 1 000 futurs. Monte le risque, et surveille plutôt la ligne ☠.
6 · Kelly — ce que ton edge peut porter
Le critère de Kelly estime le risque par trade qui maximise la croissance à long terme : f* = p − (1 − p) ÷ b, où p est ta probabilité de gain parmi les trades tranchés (les break-evens ne comptent pas) et b ton ratio R gagnant/perdant. Le Kelly complet est un plafond théorique aux drawdowns brutaux — c'est pourquoi la carte met en avant le Half-Kelly et affiche un badge qui situe ton risque saisi par rapport à ces niveaux.
7 · Limites honnêtes
- Mise fixe — pas de compounding. Ça garde les tirages comparables ; ta courbe réelle différera si tu fais grossir la taille avec le solde.
- Trades indépendants — le modèle suppose que chaque trade a les mêmes probabilités, indépendamment du précédent. Pas de changement de régime, pas de tilt, pas de jours de news.
- Garbage in, garbage out — la simulation vaut exactement ce que valent les chiffres de backtest que tu lui donnes. L'intervalle de confiance est là pour te le rappeler.
Monte Carlo ne prédit pas ton futur — il montre l'étendue des futurs que ton edge actuel rend possibles. Si le 5e percentile de cette étendue tient encore dans ta tolérance au risque, ton sizing est le bon.